历史上的沙城，最初只是几户姓雷的人家组成的小村落，在东堡街东头路北处，称“雷家堡”。
元代也不过是几十户的小村庄。
明朝，进行“移民屯田”政策，山西省洪洞等县的百姓移到怀来。“雷家堡”人口有所发展，村子有所扩大。
明景泰二年（1451）用三合土（粘土、沙、白灰）筑起了东、中、西三座城堡。东堡将“雷家堡”整个圈了起来，从此雷家堡改名为“沙堡子”。
明隆庆三年（1569），又用城砖包修了城门、城上垛口及部分城墙，
并改名为“沙城堡”。
民国时“沙城镇”， 城区内只有两条狭窄的街道，人口也不足8000人。
1948年设沙城镇，1958年建公社，
以后，建制多次变更，1984年复设镇。